Programa Avanzado de Especialización en Control de Riesgo

Sedes de realización del curso: Madrid

CONVOCATORIA MARZO 2016

La importancia de la Gestión de Riesgos y de la Regulación Bancaria ha quedado patente como consecuencia de la reciente crisis financiera. Existe una clara necesidad de profesionales con sólidos conocimientos de Riesgos y Regulación, capaces de asesorar a la Alta Dirección y de difundir e implantar la “Cultura del Riesgo” a todos los niveles de la organización.

En un entorno de creciente complejidad e interrelación entre diferentes formas de riesgos, la formación es un elemento clave para que los gestores de riesgos puedan asumir los retos que se presentan frente a ellos.

¿Qué es la acreditación FRM®?
El título “Financial Risk Manager” (FRM®), es uno de los más prestigiosos del mundo, en lo que se refiere a la Gestión del Riesgo y es otorgado por GARP® (“Global Association of Risk Professionals”).

Esta asociación sin ánimo de lucro está compuesta por profesionales de todo el mundo pertenecientes al ámbito de la gestión del riesgo financiero.

Estructura
El Programa consta de dos módulos, uno general de introducción a los principales aspectos teóricos y prácticos de Riesgo y Regulación, y otro completamente enfocado ala preparación de la Certificación FRM.

Los alumnos que lo deseen podrán realizar un examen a la finalización del Programa, cuya superación con al menos el 70% de las respuestas correctas, les permitirá la obtención del título propio del IEB como “Especialista”.

Metodología
El enfoque es eminentemente práctico basado sobre todo en casos prácticos y ejercicios de simulación del examen FRM®. Todos los alumnos matriculados en el Programa Avanzado, recibirán los manuales preparatorios habitualmente utilizados para abordar los dos niveles del Examen FRM®.

La metodología online, a través de la plataforma Campus Virtual de IEB, complementa los módulos presenciales. Los participantes la utilizarán para realizar simulacros de exámenes relacionados con cada una de las clases presenciales, así como para tener acceso a material adicional e información detallada sobre la certificación FRM®. Por último, recibirán apoyo del tutor y podrán solventar todas las dudas referentes al temario del curso.

El objetivo del Programa Avanzado de Control del Riesgo y Regulación Bancaria es analizar todos los riesgos de una entidad financiera y sus implicaciones tanto a nivel operativo como a nivel regulatorio.

El Programa Avanzado tiene carácter eminentemente práctico, puesto que todos los conceptos teóricos abarcados en las clases se ponen en la perspectiva de la operativa diaria de una entidad financiera a través de ejemplos y múltiples casos prácticos.

Además, a través de un módulo independiente, el Programa prepara a los alumnos para la obtención de la Acreditación FRM®, principal certificación profesional en materia de gestión del riesgo, universalmente reconocida como la referencia para contrastar los conocimientos teóricos y prácticos de un Risk Manager.

Para alcanzar dicho objetivo, es recomendable que los participantes en el Programa Avanzado tengan algún tipo de conocimiento previo relacionado con la gestión de riesgos (bien de carácter teórico bien experiencia en áreas de Riesgo o similares). Además, la preparación de la certificación requiere una considerable inversión de tiempo al margen de las clases presenciales y online.

Destinatarios

• Directores Generales
• Directores Financieros
• Directores Riesgos
• Tesoreros
• Auditores internos y externos
• Gestores de Carteras
• Consultores Financieros
• Área de Banca Corporativa
• Área de Control de Riesgos
• Área de Middle Office y Back Office
• Todas aquellas personas interesadas en conocer en profundidad el área de Control de Riesgo

MÓDULO GENÉRICO: RIESGO Y REGULACIÓN BANCARIA
Fundamentos

• Introducción a la gestión de riesgos y regulación bancaria
• Fundamentos de regulación bancaria
• Aspectos legales
• Fundamentos cuantitativos para el análisis de riesgos

Riesgo de crédito

• Introducción
• Banca minorista
• Modelos de scoring
• Recuperación de créditos
• Riesgo mayorista

Riesgo de Mercado

• Productos contado
• Productos derivados
• Credit portfolio management
• Medición y gestión de riesgos de Mercado
• Aplicación en gestión de fondos

Riesgo operacional y de liquidez

• Riesgo operacional
• El riesgo de liquidez

Regulación bancaria

• Principios contables
• Tratamiento de riesgos en Basilea II

Gestión integrada de riesgos

• La gestión del riesgo de balance
• Capital económico

Nuevas tendencias en la gestión de riesgo y regulación

• Lecciones de la crisis
• Nuevas tendencias regulatoria

MÓDULO ESPECÍFICO: PREPARACIÓN AL EXAMEN FRM LEVEL I

• FRM Level I – Introducción y aspectos claves
• Introducción a la gestión de riesgos
• Análisis cuantitativo
• Productos y mercados financieros
• Modelos de valoración de riesgos
• Simulacro FRM Level I
• Corrección simulacro FRM Level I
• Repaso final

MÓDULO ESPECÍFICO: PREPARACIÓN AL EXAMEN FRM LEVEL II

• FRM Level II- Introducción y aspectos claves
• Riesgo de mercado
• Riesgo de crédito
• Riesgo operacional y gestión integral de riesgos
• Gestión de activos y hedge funds
• Gestión de riesgos en entorno de crisis
• Simulacro FRM Level II
• Corrección simulacro FRM Level II
• Repaso final

Duración Programa Avanzado de Especializacion en Control de Riesgo y Regulacion Bancaria

La duración aproximada del programa es de 169 horas. Las clases presenciales del Módulo Genérico se desarrollan en el periodo de Noviembre a Marzo y las clases de los dos Módulos Específicos se imparten de Mayo a Noviembre de cada año.