Programa Experto en Gestión Cuantitativa del Riesgo

Sedes de realización del curso: Madrid

Las nuevas exigencias de Basilea II y de Solvencia II, la incorporación de instrumentos complejos en las carteras de inversión, así como las repercusiones y consecuencias de las recientes crisis financieras, han demandado por parte de las entidades financieras un creciente grado de sofisticación en la medición y control de riesgos.

Tanto las agencias reguladoras como las propias entidades financieras han visto necesaria la creación de un nuevo modelo de cuantificación y gestión de riesgo.

En respuesta a esta creciente demanda, la Escuela de Finanzas Aplicadas (Afi) ha desarrollado un nuevo programa en gestión cuantitativa del riesgo con un enfoque práctico y aplicado, pensado para formar profesionales con los perfiles más demandados actualmente.

El programa está enfocado a aquellas personas interesadas en desarrollar o fortalecer su carrera profesional en el área de la gestión y el control de riesgos, tanto en entidades de crédito como en gestoras de fondos de inversión o en compañías de seguros. También está dirigido a profesionales que trabajen en el ámbito de regulación de entidades financieras.
Para el correcto seguimiento del curso es necesario tener cierta competencia en el manejo de Excel.

Módulo 1. El marco de gestión de riesgos
Gestión del riesgo dentro de una entidad: prácticas, procedimientos, tareas, funciones.

Módulo 2. Herramientas de Estadística y Probabilidad
Simulación, cópulas, componentes principales, series temporales, modelos de volatilidad.

Módulo 3. Medición de riesgos
Riesgo de crédito.
Riesgo de mercado.
Riesgo de contraparte.
Riesgo operacional.
Limitaciones de modelos y riesgo de modelo.

Módulo 4. Capital y solvencia
Riesgo de balance.
Riesgo sistémico. Estabilidad financiera.
Capital económico.
Solvencia en compañías de seguros.

Seminarios opcionales:
Riesgo inmobiliario.
Riesgo y financiación estructurada.
Mitigación del riesgo con derivados.